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머신러닝과 딥러닝 기술을 이용해 알고리듬 트레이딩의 아이디어에서 실행까지 전반적인 프로세스를 서술하는 좋은 안내서다. 2판에서는 전략 백테스팅, 오토인코더, 적대적 생성 신경망(GAN), 이미지 형식으로 변환된 시계열에 합성곱 신경망(CNN) 적용과 같은 최신 내용을 추가했다. 또한 금융 시장 분석으로 100개 이상의 알파 팩터를 설명하고 있으며, 부록으로 기술적 분석에 관한 모든 것을 수록했다. 세계적으로 저명한 AI 콘퍼런스인 NeurIPS에서 발표된 최신 금융 딥러닝 연구를 소개하고 구현한다.
저자: 스테판 젠슨
1부. 데이터, 알파 팩터, 포트폴리오
1장. 트레이딩용 머신러닝: 아이디어에서 주문 집행까지
__투자업계에서 머신러닝의 부상
____전자 거래에서 고빈도 매매(HFT)까지
____팩터 투자와 스마트 베타 펀드
____알고리듬 개척자는 인간보다 우위에 있다
____머신러닝과 대체 데이터
____크라우드 소싱 거래 알고리듬
__머신러닝 기반 전략의 설계와 실행
____데이터의 소싱과 관리
____알파 팩터 리서치에서 포트폴리오 관리까지
____전략 백테스팅
__트레이딩을 위한 머신러닝: 전략과 사용 사례
____알고리듬 트레이딩의 진화
____거래를 위한 머신러닝 사용 사례
__요약
2장. 시장 데이터와 기본 데이터: 소스와 기법
__시장 데이터는 시장 환경을 반영한다
____시장 미시 구조: 기본 지식
____트레이딩 방법: 여러 종류의 주문
____트레이딩 장소: 거래소에서 다크풀까지
__고빈도 데이터로 작업
____나스닥 주문 호가창으로 작업
____FIX 프로토콜을 활용한 거래의 통신
____나스닥 토탈뷰-잇치 데이터 피드
____틱에서 바로: 시장 데이터 정규화 방법
____AlgoSeek 분 바: 주식 호가와 거래 데이터
__시장 데이터에 대한 API 접근
____판다스를 이용한 원거리 데이터 접근
____yfinance: 데이터를 야후! 파이낸스로부터 스크레이핑
____퀀토피안
____집라인
____퀀들
____기타 시장 데이터 공급자
__기본 데이터 작업 방법
____재무제표 데이터
____기타 기본 데이터 소스
__판다스를 이용한 효율적 데이터 저장
__요약
3장. 금융을 위한 대체 데이터: 범주와 사용 사례
__대체 데이터 혁명
__대체 데이터의 원천
____개인
____비즈니스 프로세스
____센서
__대체 데이터 평가를 위한 기준
____신호 내용의 질
____데이터의 질
____기술적 측면
__대체 데이터 시장
____데이터 제공업체와 사용 사례
__대체 데이터로 작업
____오픈테이블 데이터 스크래핑
____어닝 콜 트랜스크립트 스크래핑과 파싱
__요약
4장. 알파 팩터 리서치
__알파 팩터 실무: 데이터부터 시그널까지
__알파 팩터 공학
____수십 년간의 팩터 연구를 바탕으로 구축
____모멘텀과 심리: 추세는 당신의 친구다
____가치 팩터
____변동성과 규모 이례 현상
__우량주 팩터
____수익률을 예측하는 알파 팩터 공학
____판다스와 넘파이를 사용한 팩터 공학
____칼만 필터를 사용한 알파 팩터의 잡음 제거
____웨이블릿을 이용한 잡음 데이터의 전처리 방법
__시그널에서 트레이딩으로: 백테스트를 위한 집라인
____단일 팩터 전략을 백테스트하는 방법
____다양한 데이터 소스의 팩터 결합
__알파렌즈를 사용한 시그널과 잡음의 분리
____미래 수익률과 팩터 분위수의 생성
____팩터 5분위수에 의한 예측 성과
____정보 계수
____팩터 회전율
__알파 팩터 리소스
____기타 알고리듬 트레이딩 라이브러리
__요약
5장. 포트폴리오 최적화와 성과 평가
__포트폴리오 성과를 측정하는 방법
____단일 숫자로 위험 수익 트레이드오프 포착
____적극적 운용의 근본 법칙
__포트폴리오 위험과 수익률 관리하는 방법
____현대 포트폴리오 관리의 진화
____평균 분산 최적화
____평균 분산 최적화의 대안
____리스크 패리티
____리스크 팩터 투자
____계층적 리스크 패리티
__집라인으로 트레이딩과 포트폴리오 관리
____신호 생성과 거래 실행 계획 수립
____평균 분산 포트폴리오 최적화 구현
__파이폴리오를 이용한 백테스팅 성과 측정
____수익률과 벤치마크 입력 생성
____표본 외 수익률로 전진 분석
__요약
2부. 트레이딩을 위한 ML: 기본
6장. 머신러닝 프로세스
__데이터로부터 머신러닝이 작동하는 방법
____도전 과제: 알고리듬을 작업에 매칭
____지도학습: 예제에 의한 학습
____비지도학습: 유용한 패턴의 발견
____강화학습
__머신러닝 워크플로
____기본 설명: k-최근접 이웃
____문제의 구성: 목적과 성과 측정
____데이터의 수집과 준비
____특성 탐험, 추출, 특성 공학
____ML 알고리듬 선택
____모델 설계와 조정
____모델 선택을 위한 교차 검증의 활용
____파이썬으로 교차 검증을 구현하는 방법
____금융에서 교차 검증의 문제
____사이킷런을 이용한 파라미터 조정과 옐로우브릭
__요약
7장. 선형 모델: 리스크 팩터에서 수익률 예측까지
__추론에서 예측까지
__베이스라인 모델: 다중 선형 회귀 모델
____모델을 만드는 방법
____모델을 훈련하는 방법
____가우스-마르코프 정리
____통계적 추론을 수행하는 방법
____문제를 진단하고 해결하는 방법
__실제로 선형 회귀를 실행하는 방법
____statsmodels를 활용한 최소 자승법
____sklearn을 활용한 확률적 경사 하강법(SGD)
__선형 요인 모델을 구축하는 방법
____CAPM에서 파마-프렌치 5 요인 모델까지
____위험 요인 입수
____파마-맥베스 회귀 분석
__수축 방법을 사용한 선형 회귀 규제화
____과적합을 방지하는 방법
____리지 회귀 분석의 작동 방식
____라쏘 회귀 분석의 작동 방식
__선형 회귀로 수익률을 예측하는 방법
____모델 특성과 선도 수익률 준비
____statsmodels를 사용한 선형 OLS 회귀 분석
____사이킷런을 이용한 선형 OLS 회귀
____사이킷런을 이용한 리지 회귀 분석
____sklearn을 이용한 라쏘 회귀 분석
____예측 신호의 품질 비교
__선형 분류
____로지스틱 회귀 모델
____statsmodels로 추론을 수행하는 방법
____가격 움직임을 로지스틱 회귀 분석으로 예측
__요약
8장. ML4T 작업 흐름: 모델에서 전략 백테스트까지
__ML 기반 전략의 백테스트 방법
__백테스트의 단점과 이를 회피하는 방법
____데이터를 올바르게 얻기
____시뮬레이션을 올바르게 수행
____통계량을 올바르게 얻기
__백테스트 엔진 작동법
____벡터화 대 이벤트 기반 백테스트
____주요 구현 측면
__백트레이더: 로컬 백테스트용 유연한 도구
____백트레이더의 세레브로 구조의 주요 개념
____실제에서 백트레이더를 사용하는 방법
____백트레이더 요약과 다음 단계
__집라인: 퀀토피안이 만든 확장 가능한 백테스트
____강건한 시뮬레이션을 위한 캘린더와 파이프라인
____분 데이터를 사용해 자체 번들 인제스트
____파이프라인 API: ML 시그널 백테스트
____백테스트 중 모델을 훈련하는 방법
____노트북 사용법
__요약
9장. 시계열 모델
__진단과 특성 추출을 위한 분석 도구
____시계열 패턴의 분해
____롤링 윈도우 통계량과 이동 평균
____자기 상관계수의 측정
__정상성 진단과 회복
____정상성을 얻기 위한 시계열 변환
____단위근의 처리 방법
____시계열 변환의 실제 적용
__일변량 시계열 모델
____자기 회귀 모델의 구축
____이동 평균 모델의 구축
____ARIMA 모델 구축과 확장
____매크로 펀더멘털 예측
____시계열 모델을 활용한 변동성 예측
__다변량 시계열 모델
____방정식 체계
____벡터 자기 회귀(VAR) 모델
____VAR 모델을 활용한 매크로 펀더멘털 예측
__공적분: 공통 추세를 가진 시계열
____엥글-그레인저 2단계 방법
____요한센 우도 비율 테스트
__공적분을 활용한 통계적 차익 거래
____같이 움직이는 자산 쌍을 선택하는 방법
____페어 트레이딩 실제 구현
____전략 백테스트 준비
____백트레이더를 이용한 전략 백테스트
____확장: 개선 방법
__요약
10장. 베이지안 머신러닝: 동적 샤프 비율과 페어 트레이딩
__베이지안 머신러닝 학습법
____경험적 증거에서 가정을 업데이트하는 방법
____정확한 추론: 최대 사후 확률 추정
____결정론적 및 확률론적 근사 추론
__PyMC3를 사용한 확률 프로그래밍
____테아노를 이용한 베이지안 머신러닝
____PyMC3 워크플로: 경기 침체 예측
__트레이딩을 위한 베이지안 머신러닝
____성과 비교를 위한 베이지안 샤프 비율
____페어 트레이딩을 위한 베이지안 롤링 회귀 분석
____확률 변동성 모델
__요약
11장. 랜덤 포레스트: 일본 주식 롱/숏 전략
__결정 트리: 데이터로부터의 규칙 학습
____트리의 결정 규칙 학습과 적용
____결정 트리의 실용적 사용법
____과대적합과 규제화
____하이퍼파라미터의 조정
__랜덤 포레스트: 트리의 신뢰성을 높인다
____앙상블 모델의 성과가 더 좋은 이유
____배깅
____랜덤 포레스트를 구축하는 방법
____랜덤 포레스트의 학습과 조정
____랜덤 포레스트를 위한 특성 중요도
____아웃오브백 테스트
____랜덤 포레스트의 장점과 단점
__일본 주식에 대한 롱/숏 시그널
____데이터: 일본 주식
____LightGBM을 사용한 ML4T
____전략: 집라인을 이용한 백테스트
__요약
12장. 거래 전략 강화
__시작하기: 적응형 부스팅
____에이다부스트 알고리듬
____에이다부스트를 사용해 월별 가격 변동 예측
__그래디언트 부스팅: 대부분의 작업을 위한 앙상블
____GBM 모델을 훈련하고 조정하는 방법
____사이킷런으로 그래디언트 부스팅을 사용하는 방법
__XGBoost, LightGBM, CatBoost 사용
____알고리듬 혁신이 성능을 향상시키는 방법
__부스팅을 사용한 롱/숏 거래 전략
____LightGBM과 CatBoost로 시그널 생성
____블랙박스의 내부: GBM 결과를 해석하는 방법
____부스팅 앙상블에 기반을 둔 전략 백테스팅
____학습한 교훈과 다음 단계
__일중 전략을 위한 부스팅
____고빈도 데이터를 위한 특성 공학
____LightGBM으로 분 단위 빈도 시그널
____거래 시그널 품질 평가
__요약
13장. 비지도학습을 활용한 데이터 기반 리스크 팩터와 자산 배분
__차원 축소
____차원의 저주
____선형 차원 축소
____매니폴드 학습: 선형 차원 축소
__트레이딩을 위한 PCA
____데이터 주도형 리스크 팩터
____고유 포트폴리오
__군집화
____k-평균 군집화
____계층적 군집화
____밀도 기반 군집화
____가우시안 혼합 모델
__최적 포트폴리오를 위한 계층적 군집화
____계층적 리스크 패리티의 작동 원리
____ML 트레이딩 전략을 사용한 HRP 백테스트
__요약
3부. 자연어 처리
14장. 트레이딩을 위한 텍스트 데이터: 감성 분석
__텍스트를 이용한 머신러닝: 언어에서부터 특성까지
____텍스트 데이터 작업의 주요 과제
____자연어 처리 워크플로
____응용 사례
__텍스트에서 토큰으로: NLP 파이프라인
____spaCy와 textacy를 이용한 NLP 파이프라인
____TextBlob을 사용한 자연어 처리
__토큰 계산: 문서 단어 행렬
____단어 주머니 모델
____sklearn을 사용한 문서 단어 행렬(DTM)
____핵심적인 교훈
__트레이딩을 위한 자연어 처리
____나이브 베이즈 분류기
____뉴스 기사 분류
____트위터와 옐프 데이터를 사용한 감성 분석
__요약
15장. 토픽 모델링
__잠재 토픽 학습: 목적과 접근법
____잠재 의미 인덱싱
____sklearn을 이용한 LSI의 구현 방법
____장점과 제약점
__pLSA
____sklearn을 이용한 pLSA의 구현 방법
____장점과 제한점
__LDA
____LDA의 원리
____LDA 토픽 평가
____sklearn을 이용한 LDA의 구현 방법
____pyLDAvis를 이용한 LDA 결과의 시각화
____Gensim을 사용한 LDA의 구현 방법
__실적 발표 콜을 위한 토픽 모델링
____데이터 전처리
____모델 훈련과 평가
____실험 실행
__금융 뉴스를 위한 토픽 모델링
__요약
16장. 어닝 콜과 SEC 공시 보고서를 위한 단어 임베딩
__단어 임베딩이 의미를 인코딩하는 방법
____신경 언어 모델이 문맥에서 사용법을 배우는 방법
____word2vec: 확장 가능한 단어와 구분 임베딩
____의미론적 산술을 활용한 임베딩 평가
__사전 훈련된 단어 벡터를 사용하는 방법
____GloVe: 단어 표현을 위한 글로벌 벡터
__금융 뉴스를 위한 사용자정의 임베딩
____전처리: 문장 인식과 앤그램
____텐서플로 2를 이용한 스킵그램 아키텍처
____텐서보드를 사용해 임베딩 시각화
____Gensim으로 임베딩을 더 빠르게 훈련하는 방법
__SEC 공시 문서를 이용한 트레이딩을 위한 word2vec
____전처리: 문장 인식과 앤그램
____모델 훈련
__doc2vec 임베딩을 사용한 감성 분석
____옐프 감성 데이터에서 doc2vec 입력 생성
____doc2vec 모델 훈련
____문서 벡터로 분류기 훈련
____학습한 교훈과 다음 단계
__새로운 개척자: 사전 훈련된 트랜스포머 모델
____어텐션은 당신이 필요한 모든 것
____BERT: 좀 더 보편적인 언어 모델을 지향
____텍스트 데이터에 대한 트레이딩: 교훈과 다음 단계
__요약
4부. 딥러닝과 강화학습
17장. 딥러닝
__딥러닝: 무엇이 새롭고 왜 중요한가
____계층적 구조가 고차원 데이터의 문제을 완화한다
____표현 학습으로서의 DL
____DL의 ML과 AL와의 연관성
__신경망의 설계
____단순 순전파 신경망 구조
____주요 설계 선택
____심층 신경망의 규제화
____더 빠른 훈련: DL을 위한 최적화
____요약: 주요 하이퍼파라미터를 조정하는 방법
__파이썬을 이용해 처음부터 신경망을 구축하는 방법
____입력층
____은닉층
____출력층
____순전파
____교차 엔트로피 비용 함수
____파이썬을 사용해 역전파를 구현하는 방법
__인기 있는 딥러닝 라이브러리
____GPU 가속화의 활용
____텐서플로 2를 사용하는 방법
____텐서보드 사용법
____파이토치 1.4 사용법
____다른 옵션
__롱/숏 전략을 위한 NN의 최적화
____일 수익률을 예측하기 위한 특성 공학
____NN 구조 프레임워크 정의
____NN을 조정하한 설계 옵션 교차 검증
____예측 성능 평가
____앙상블 시그널을 기반으로 하는 전략의 백테스트
____결과를 더욱 개선하는 방법
__요약
18장. 금융 시계열과 인공위성 이미지를 위한 CNN
__CNN이 그리드 같은 데이터를 모델링하는 방법
____수작업 코딩부터 데이터의 학습 필터까지
____합성곱층의 요소 연산 방법
____CNN 아키텍처의 진화: 주요 혁신
__인공위성 이미지와 물체 인식을 위한 CNN
____LeNet5: 산업용 애플리케이션을 갖춘 최초의 CNN
____알렉스넷: 딥러닝 연구의 재점화
____전이학습: 적은 데이터로 더 빠른 훈련
____객체 탐지와 분할
____실제 객체 탐지
__시계열 데이터용 CNN: 수익률 예측
____1차원 합성곱이 있는 자기 회귀 CNN
____CNN-TA-2D 형식의 시계열 군집화
__요약
19장. 순환 신경망
__RNN의 작동 원리
____순환 주기로 계산 그래프 펼치기
____시간을 통한 역전파
____대안적 순환 신경망 구조
____심층 RNN의 설계
____장기 의존성 학습 시 문제점
____GRU
__텐서플로 2를 이용한 시계열을 위한 RNN
____일변량 회귀: S
1장. 트레이딩용 머신러닝: 아이디어에서 주문 집행까지
__투자업계에서 머신러닝의 부상
____전자 거래에서 고빈도 매매(HFT)까지
____팩터 투자와 스마트 베타 펀드
____알고리듬 개척자는 인간보다 우위에 있다
____머신러닝과 대체 데이터
____크라우드 소싱 거래 알고리듬
__머신러닝 기반 전략의 설계와 실행
____데이터의 소싱과 관리
____알파 팩터 리서치에서 포트폴리오 관리까지
____전략 백테스팅
__트레이딩을 위한 머신러닝: 전략과 사용 사례
____알고리듬 트레이딩의 진화
____거래를 위한 머신러닝 사용 사례
__요약
2장. 시장 데이터와 기본 데이터: 소스와 기법
__시장 데이터는 시장 환경을 반영한다
____시장 미시 구조: 기본 지식
____트레이딩 방법: 여러 종류의 주문
____트레이딩 장소: 거래소에서 다크풀까지
__고빈도 데이터로 작업
____나스닥 주문 호가창으로 작업
____FIX 프로토콜을 활용한 거래의 통신
____나스닥 토탈뷰-잇치 데이터 피드
____틱에서 바로: 시장 데이터 정규화 방법
____AlgoSeek 분 바: 주식 호가와 거래 데이터
__시장 데이터에 대한 API 접근
____판다스를 이용한 원거리 데이터 접근
____yfinance: 데이터를 야후! 파이낸스로부터 스크레이핑
____퀀토피안
____집라인
____퀀들
____기타 시장 데이터 공급자
__기본 데이터 작업 방법
____재무제표 데이터
____기타 기본 데이터 소스
__판다스를 이용한 효율적 데이터 저장
__요약
3장. 금융을 위한 대체 데이터: 범주와 사용 사례
__대체 데이터 혁명
__대체 데이터의 원천
____개인
____비즈니스 프로세스
____센서
__대체 데이터 평가를 위한 기준
____신호 내용의 질
____데이터의 질
____기술적 측면
__대체 데이터 시장
____데이터 제공업체와 사용 사례
__대체 데이터로 작업
____오픈테이블 데이터 스크래핑
____어닝 콜 트랜스크립트 스크래핑과 파싱
__요약
4장. 알파 팩터 리서치
__알파 팩터 실무: 데이터부터 시그널까지
__알파 팩터 공학
____수십 년간의 팩터 연구를 바탕으로 구축
____모멘텀과 심리: 추세는 당신의 친구다
____가치 팩터
____변동성과 규모 이례 현상
__우량주 팩터
____수익률을 예측하는 알파 팩터 공학
____판다스와 넘파이를 사용한 팩터 공학
____칼만 필터를 사용한 알파 팩터의 잡음 제거
____웨이블릿을 이용한 잡음 데이터의 전처리 방법
__시그널에서 트레이딩으로: 백테스트를 위한 집라인
____단일 팩터 전략을 백테스트하는 방법
____다양한 데이터 소스의 팩터 결합
__알파렌즈를 사용한 시그널과 잡음의 분리
____미래 수익률과 팩터 분위수의 생성
____팩터 5분위수에 의한 예측 성과
____정보 계수
____팩터 회전율
__알파 팩터 리소스
____기타 알고리듬 트레이딩 라이브러리
__요약
5장. 포트폴리오 최적화와 성과 평가
__포트폴리오 성과를 측정하는 방법
____단일 숫자로 위험 수익 트레이드오프 포착
____적극적 운용의 근본 법칙
__포트폴리오 위험과 수익률 관리하는 방법
____현대 포트폴리오 관리의 진화
____평균 분산 최적화
____평균 분산 최적화의 대안
____리스크 패리티
____리스크 팩터 투자
____계층적 리스크 패리티
__집라인으로 트레이딩과 포트폴리오 관리
____신호 생성과 거래 실행 계획 수립
____평균 분산 포트폴리오 최적화 구현
__파이폴리오를 이용한 백테스팅 성과 측정
____수익률과 벤치마크 입력 생성
____표본 외 수익률로 전진 분석
__요약
2부. 트레이딩을 위한 ML: 기본
6장. 머신러닝 프로세스
__데이터로부터 머신러닝이 작동하는 방법
____도전 과제: 알고리듬을 작업에 매칭
____지도학습: 예제에 의한 학습
____비지도학습: 유용한 패턴의 발견
____강화학습
__머신러닝 워크플로
____기본 설명: k-최근접 이웃
____문제의 구성: 목적과 성과 측정
____데이터의 수집과 준비
____특성 탐험, 추출, 특성 공학
____ML 알고리듬 선택
____모델 설계와 조정
____모델 선택을 위한 교차 검증의 활용
____파이썬으로 교차 검증을 구현하는 방법
____금융에서 교차 검증의 문제
____사이킷런을 이용한 파라미터 조정과 옐로우브릭
__요약
7장. 선형 모델: 리스크 팩터에서 수익률 예측까지
__추론에서 예측까지
__베이스라인 모델: 다중 선형 회귀 모델
____모델을 만드는 방법
____모델을 훈련하는 방법
____가우스-마르코프 정리
____통계적 추론을 수행하는 방법
____문제를 진단하고 해결하는 방법
__실제로 선형 회귀를 실행하는 방법
____statsmodels를 활용한 최소 자승법
____sklearn을 활용한 확률적 경사 하강법(SGD)
__선형 요인 모델을 구축하는 방법
____CAPM에서 파마-프렌치 5 요인 모델까지
____위험 요인 입수
____파마-맥베스 회귀 분석
__수축 방법을 사용한 선형 회귀 규제화
____과적합을 방지하는 방법
____리지 회귀 분석의 작동 방식
____라쏘 회귀 분석의 작동 방식
__선형 회귀로 수익률을 예측하는 방법
____모델 특성과 선도 수익률 준비
____statsmodels를 사용한 선형 OLS 회귀 분석
____사이킷런을 이용한 선형 OLS 회귀
____사이킷런을 이용한 리지 회귀 분석
____sklearn을 이용한 라쏘 회귀 분석
____예측 신호의 품질 비교
__선형 분류
____로지스틱 회귀 모델
____statsmodels로 추론을 수행하는 방법
____가격 움직임을 로지스틱 회귀 분석으로 예측
__요약
8장. ML4T 작업 흐름: 모델에서 전략 백테스트까지
__ML 기반 전략의 백테스트 방법
__백테스트의 단점과 이를 회피하는 방법
____데이터를 올바르게 얻기
____시뮬레이션을 올바르게 수행
____통계량을 올바르게 얻기
__백테스트 엔진 작동법
____벡터화 대 이벤트 기반 백테스트
____주요 구현 측면
__백트레이더: 로컬 백테스트용 유연한 도구
____백트레이더의 세레브로 구조의 주요 개념
____실제에서 백트레이더를 사용하는 방법
____백트레이더 요약과 다음 단계
__집라인: 퀀토피안이 만든 확장 가능한 백테스트
____강건한 시뮬레이션을 위한 캘린더와 파이프라인
____분 데이터를 사용해 자체 번들 인제스트
____파이프라인 API: ML 시그널 백테스트
____백테스트 중 모델을 훈련하는 방법
____노트북 사용법
__요약
9장. 시계열 모델
__진단과 특성 추출을 위한 분석 도구
____시계열 패턴의 분해
____롤링 윈도우 통계량과 이동 평균
____자기 상관계수의 측정
__정상성 진단과 회복
____정상성을 얻기 위한 시계열 변환
____단위근의 처리 방법
____시계열 변환의 실제 적용
__일변량 시계열 모델
____자기 회귀 모델의 구축
____이동 평균 모델의 구축
____ARIMA 모델 구축과 확장
____매크로 펀더멘털 예측
____시계열 모델을 활용한 변동성 예측
__다변량 시계열 모델
____방정식 체계
____벡터 자기 회귀(VAR) 모델
____VAR 모델을 활용한 매크로 펀더멘털 예측
__공적분: 공통 추세를 가진 시계열
____엥글-그레인저 2단계 방법
____요한센 우도 비율 테스트
__공적분을 활용한 통계적 차익 거래
____같이 움직이는 자산 쌍을 선택하는 방법
____페어 트레이딩 실제 구현
____전략 백테스트 준비
____백트레이더를 이용한 전략 백테스트
____확장: 개선 방법
__요약
10장. 베이지안 머신러닝: 동적 샤프 비율과 페어 트레이딩
__베이지안 머신러닝 학습법
____경험적 증거에서 가정을 업데이트하는 방법
____정확한 추론: 최대 사후 확률 추정
____결정론적 및 확률론적 근사 추론
__PyMC3를 사용한 확률 프로그래밍
____테아노를 이용한 베이지안 머신러닝
____PyMC3 워크플로: 경기 침체 예측
__트레이딩을 위한 베이지안 머신러닝
____성과 비교를 위한 베이지안 샤프 비율
____페어 트레이딩을 위한 베이지안 롤링 회귀 분석
____확률 변동성 모델
__요약
11장. 랜덤 포레스트: 일본 주식 롱/숏 전략
__결정 트리: 데이터로부터의 규칙 학습
____트리의 결정 규칙 학습과 적용
____결정 트리의 실용적 사용법
____과대적합과 규제화
____하이퍼파라미터의 조정
__랜덤 포레스트: 트리의 신뢰성을 높인다
____앙상블 모델의 성과가 더 좋은 이유
____배깅
____랜덤 포레스트를 구축하는 방법
____랜덤 포레스트의 학습과 조정
____랜덤 포레스트를 위한 특성 중요도
____아웃오브백 테스트
____랜덤 포레스트의 장점과 단점
__일본 주식에 대한 롱/숏 시그널
____데이터: 일본 주식
____LightGBM을 사용한 ML4T
____전략: 집라인을 이용한 백테스트
__요약
12장. 거래 전략 강화
__시작하기: 적응형 부스팅
____에이다부스트 알고리듬
____에이다부스트를 사용해 월별 가격 변동 예측
__그래디언트 부스팅: 대부분의 작업을 위한 앙상블
____GBM 모델을 훈련하고 조정하는 방법
____사이킷런으로 그래디언트 부스팅을 사용하는 방법
__XGBoost, LightGBM, CatBoost 사용
____알고리듬 혁신이 성능을 향상시키는 방법
__부스팅을 사용한 롱/숏 거래 전략
____LightGBM과 CatBoost로 시그널 생성
____블랙박스의 내부: GBM 결과를 해석하는 방법
____부스팅 앙상블에 기반을 둔 전략 백테스팅
____학습한 교훈과 다음 단계
__일중 전략을 위한 부스팅
____고빈도 데이터를 위한 특성 공학
____LightGBM으로 분 단위 빈도 시그널
____거래 시그널 품질 평가
__요약
13장. 비지도학습을 활용한 데이터 기반 리스크 팩터와 자산 배분
__차원 축소
____차원의 저주
____선형 차원 축소
____매니폴드 학습: 선형 차원 축소
__트레이딩을 위한 PCA
____데이터 주도형 리스크 팩터
____고유 포트폴리오
__군집화
____k-평균 군집화
____계층적 군집화
____밀도 기반 군집화
____가우시안 혼합 모델
__최적 포트폴리오를 위한 계층적 군집화
____계층적 리스크 패리티의 작동 원리
____ML 트레이딩 전략을 사용한 HRP 백테스트
__요약
3부. 자연어 처리
14장. 트레이딩을 위한 텍스트 데이터: 감성 분석
__텍스트를 이용한 머신러닝: 언어에서부터 특성까지
____텍스트 데이터 작업의 주요 과제
____자연어 처리 워크플로
____응용 사례
__텍스트에서 토큰으로: NLP 파이프라인
____spaCy와 textacy를 이용한 NLP 파이프라인
____TextBlob을 사용한 자연어 처리
__토큰 계산: 문서 단어 행렬
____단어 주머니 모델
____sklearn을 사용한 문서 단어 행렬(DTM)
____핵심적인 교훈
__트레이딩을 위한 자연어 처리
____나이브 베이즈 분류기
____뉴스 기사 분류
____트위터와 옐프 데이터를 사용한 감성 분석
__요약
15장. 토픽 모델링
__잠재 토픽 학습: 목적과 접근법
____잠재 의미 인덱싱
____sklearn을 이용한 LSI의 구현 방법
____장점과 제약점
__pLSA
____sklearn을 이용한 pLSA의 구현 방법
____장점과 제한점
__LDA
____LDA의 원리
____LDA 토픽 평가
____sklearn을 이용한 LDA의 구현 방법
____pyLDAvis를 이용한 LDA 결과의 시각화
____Gensim을 사용한 LDA의 구현 방법
__실적 발표 콜을 위한 토픽 모델링
____데이터 전처리
____모델 훈련과 평가
____실험 실행
__금융 뉴스를 위한 토픽 모델링
__요약
16장. 어닝 콜과 SEC 공시 보고서를 위한 단어 임베딩
__단어 임베딩이 의미를 인코딩하는 방법
____신경 언어 모델이 문맥에서 사용법을 배우는 방법
____word2vec: 확장 가능한 단어와 구분 임베딩
____의미론적 산술을 활용한 임베딩 평가
__사전 훈련된 단어 벡터를 사용하는 방법
____GloVe: 단어 표현을 위한 글로벌 벡터
__금융 뉴스를 위한 사용자정의 임베딩
____전처리: 문장 인식과 앤그램
____텐서플로 2를 이용한 스킵그램 아키텍처
____텐서보드를 사용해 임베딩 시각화
____Gensim으로 임베딩을 더 빠르게 훈련하는 방법
__SEC 공시 문서를 이용한 트레이딩을 위한 word2vec
____전처리: 문장 인식과 앤그램
____모델 훈련
__doc2vec 임베딩을 사용한 감성 분석
____옐프 감성 데이터에서 doc2vec 입력 생성
____doc2vec 모델 훈련
____문서 벡터로 분류기 훈련
____학습한 교훈과 다음 단계
__새로운 개척자: 사전 훈련된 트랜스포머 모델
____어텐션은 당신이 필요한 모든 것
____BERT: 좀 더 보편적인 언어 모델을 지향
____텍스트 데이터에 대한 트레이딩: 교훈과 다음 단계
__요약
4부. 딥러닝과 강화학습
17장. 딥러닝
__딥러닝: 무엇이 새롭고 왜 중요한가
____계층적 구조가 고차원 데이터의 문제을 완화한다
____표현 학습으로서의 DL
____DL의 ML과 AL와의 연관성
__신경망의 설계
____단순 순전파 신경망 구조
____주요 설계 선택
____심층 신경망의 규제화
____더 빠른 훈련: DL을 위한 최적화
____요약: 주요 하이퍼파라미터를 조정하는 방법
__파이썬을 이용해 처음부터 신경망을 구축하는 방법
____입력층
____은닉층
____출력층
____순전파
____교차 엔트로피 비용 함수
____파이썬을 사용해 역전파를 구현하는 방법
__인기 있는 딥러닝 라이브러리
____GPU 가속화의 활용
____텐서플로 2를 사용하는 방법
____텐서보드 사용법
____파이토치 1.4 사용법
____다른 옵션
__롱/숏 전략을 위한 NN의 최적화
____일 수익률을 예측하기 위한 특성 공학
____NN 구조 프레임워크 정의
____NN을 조정하한 설계 옵션 교차 검증
____예측 성능 평가
____앙상블 시그널을 기반으로 하는 전략의 백테스트
____결과를 더욱 개선하는 방법
__요약
18장. 금융 시계열과 인공위성 이미지를 위한 CNN
__CNN이 그리드 같은 데이터를 모델링하는 방법
____수작업 코딩부터 데이터의 학습 필터까지
____합성곱층의 요소 연산 방법
____CNN 아키텍처의 진화: 주요 혁신
__인공위성 이미지와 물체 인식을 위한 CNN
____LeNet5: 산업용 애플리케이션을 갖춘 최초의 CNN
____알렉스넷: 딥러닝 연구의 재점화
____전이학습: 적은 데이터로 더 빠른 훈련
____객체 탐지와 분할
____실제 객체 탐지
__시계열 데이터용 CNN: 수익률 예측
____1차원 합성곱이 있는 자기 회귀 CNN
____CNN-TA-2D 형식의 시계열 군집화
__요약
19장. 순환 신경망
__RNN의 작동 원리
____순환 주기로 계산 그래프 펼치기
____시간을 통한 역전파
____대안적 순환 신경망 구조
____심층 RNN의 설계
____장기 의존성 학습 시 문제점
____GRU
__텐서플로 2를 이용한 시계열을 위한 RNN
____일변량 회귀: S
